Сравнение PTC с WDC
PTC (PTC Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PTC in Software - Application, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, PTC returned 11.65%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 11.65% против 33.87% соответственно.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам PTC и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between PTC and WDC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between PTC and WDC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$13.81
WDC:
$23.29
PTC:
8.23
WDC:
24.17
PTC:
0.37
WDC:
0.56
PTC:
3.42
WDC:
13.31
PTC:
$3.00B
WDC:
$11.78B
PTC:
$2.54B
WDC:
$5.35B
PTC:
$1.67B
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. WDC — Ранг доходности на риск
PTC
WDC
Сравнение PTC c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.95 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 44.74 | -45.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 151.81 | -153.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и WDC
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -96.20% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -20.59% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -49.65% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -59.68% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -70.49% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -5.22% | -42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -52.07% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 6.06% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и WDC
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.51%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 21.76% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 53.55% | -28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 65.47% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 48.86% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 48.62% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и WDC
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и WDC
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and WDC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to PTC (15.51%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор