PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTBD с ESHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).

PTBD и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTBD и ESHY

2026 (YTD)
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		-1.11%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

PTBD

1 день
0.26%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.05%
3 года*
4.31%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с SCHDPTBD с TLTPTBD с XTR
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN

Сравнение комиссий PTBD и ESHY

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PTBD vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDESHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и ESHY

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.43%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTBD и ESHY

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и ESHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PTBDESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

0.00%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

0.00%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

0.00%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и ESHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTBDESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

0.00%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

0.00%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

0.00%

+7.88%