Сравнение PTBD с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
PTBD и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и BSJQ
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
PTBD vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
PTBD
BSJQ
Сравнение PTBD c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.82 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.59 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.36 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 16.93 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.82 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и BSJQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и BSJQ
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и BSJQ
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -24.13% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -1.88% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -11.95% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | 0.00% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.21% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.35% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и BSJQ
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.57% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.94% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.21% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.73% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.54% | -0.66% |