PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

PTA управляется Cohen & Steers. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%17.61%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с HPSPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с CSDIX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFXCICVX с PFINX

Сравнение комиссий PTA и CICVX

CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

PTA vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTACICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.78

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.41

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.41

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

12.11

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTACICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTA и CICVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и CICVX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок PTA и CICVX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTACICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-49.33%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.89%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-27.17%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.09%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-17.58%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.22%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и CICVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 6.14%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTACICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.14%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

15.52%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.69%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

12.72%

+1.43%