Сравнение PSYPX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PSYPX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 28 февр. 2014 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSYPX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSYPX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | -0.50% | 3.88% | 5.40% | 7.40% | -0.77% | 1.17% | 12.25% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSYPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PSYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 4.06%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSYPX и MUIIX
PSYPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PSYPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PSYPX
MUIIX
Сравнение PSYPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSYPX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 3.24 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 16.83 | -13.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 8.51 | -6.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 42.24 | -40.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 88.82 | -84.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.78 | 1.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PSYPX и MUIIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSYPX и MUIIX
Дивидендная доходность PSYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | 3.34% | 3.33% | 4.16% | 4.05% | 3.23% | 1.27% | 2.08% | 3.11% | 2.84% | 2.53% | 4.26% | 3.25% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSYPX и MUIIX
Максимальная просадка PSYPX за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSYPX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -1.20% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.10% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -1.20% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.10% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.06% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.05% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSYPX и MUIIX
Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PSYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.10% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.81% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.24% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.44% | +0.64% |