Сравнение PSYPX с MUIIX
PSYPX (Palmer Square Income Plus Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSYPX returned 3.33%/yr vs 3.25%/yr for MUIIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PSYPX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности PSYPX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSYPX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.57%.
PSYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.87%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSYPX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | 0.59% | 3.88% | 5.40% | 7.40% | -0.77% | 1.17% | 12.25% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PSYPX and MUIIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSYPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PSYPX
MUIIX
Сравнение PSYPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSYPX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 14.80 | -12.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 42.37 | -39.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 126.87 | -113.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.86 | 2.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PSYPX и MUIIX
Максимальная просадка PSYPX за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSYPX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -1.20% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -1.20% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -1.20% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.06% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.03% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSYPX и MUIIX
Текущая волатильность для Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) составляет 0.21%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что PSYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSYPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.78% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.17% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.59% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 1.44% | +0.62% |
Сравнение комиссий PSYPX и MUIIX
PSYPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSYPX и MUIIX
Дивидендная доходность PSYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | 3.31% | 3.33% | 4.16% | 4.05% | 3.23% | 1.27% | 2.08% | 3.11% | 2.84% | 2.53% | 4.26% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
PSYPX and MUIIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUIIX has higher volatility (0.35%) compared to PSYPX (0.21%). In terms of maximum drawdown, PSYPX dropped -11.43% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSYPX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор