Сравнение PSWD с XDEF
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSWD
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 23.70% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between PSWD and XDEF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. XDEF — Ранг доходности на риск
PSWD
XDEF
Сравнение PSWD c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.64 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD и XDEF
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -99.30% | +75.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -99.26% | +95.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -70.45% | +63.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 157.63% | -132.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 157.63% | -133.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 157.63% | -133.95% |
Сравнение комиссий PSWD и XDEF
PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и XDEF
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.72% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and XDEF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for XDEF.
PSWD is categorized as Technology Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор