Сравнение PSWD с STHH
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 209.77% for STHH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
PSWD
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 22.48% | 4.55% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between PSWD and STHH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. STHH — Ранг доходности на риск
PSWD
STHH
Сравнение PSWD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 6.23 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 14.15 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 4.20 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.44 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD и STHH
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -33.89% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -33.89% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.46% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 14.90% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и STHH
Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 20.33% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 36.77% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 50.39% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 49.44% | -25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 49.44% | -25.76% |
Сравнение комиссий PSWD и STHH
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и STHH
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.72% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and STHH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 15.26% for PSWD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.55% for STHH.
PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Xtrackers and ADRhedged. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор