PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 5.85% vs 21.06% for HDV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD показывает доходность 13.54%, а HDV немного выше – 14.07%.

PSWD

1 день
0.42%
1 месяц
-1.35%
С начала года
13.54%
6 месяцев
11.67%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и HDV

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		13.54%1.69%9.46%18.58%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%2.93%

Correlation

The correlation between PSWD and HDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.16

The correlation between PSWD and HDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и HDV

Секторы
PSWD
HDV

Технологии

97.8%
0.2%

Промышленность

1.2%
3.5%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
5.7%

Финансовые услуги

0.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.2%

Здравоохранение

0.1%
22.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
24.5%

Энергетика

0.0%
20.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.0%
8.1%

Технологии

PSWD
97.8%
HDV
0.2%

Промышленность

PSWD
1.2%
HDV
3.5%

Недвижимость

PSWD
0.5%
HDV

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
HDV
5.7%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
HDV
4.7%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
HDV
9.2%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
HDV
22.6%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
HDV
24.5%

Энергетика

PSWD
0.0%
HDV
20.2%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
HDV
0.8%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PSWD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.13

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.13

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.09

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

11.19

-10.63

PSWD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD и HDV

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-37.04%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-5.18%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-1.35%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.08%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

1.89%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и HDV

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

3.64%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

7.61%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

9.93%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

12.81%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

15.73%

+7.95%

Сравнение комиссий PSWD и HDV

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и HDV

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.68%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and HDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.56%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs 5.85% for PSWD. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.68% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор