Сравнение PSWD.DE с MVEW.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | 20.95% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and MVEW.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between PSWD.DE and MVEW.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
MVEW.DE
Сравнение PSWD.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 0.10 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 0.20 | +22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.06 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -13.19% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -4.68% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -13.19% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -13.19% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.75% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.83% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.27% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и MVEW.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.42% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 7.97% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 10.25% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.82% | +4.37% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и MVEW.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор