Сравнение PSWD.DE с CBUG.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD.DE returned 19.55%/yr vs 15.67%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и CBUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD.DE показывает доходность 17.33%, а CBUG.DE немного выше – 18.13%.
PSWD.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 12.50%
CBUG.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и CBUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 17.33% | 14.61% | 17.71% | 12.73% | -3.65% | 2.67% |
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 18.13% | 6.50% | 13.10% | 11.25% | -14.07% | 2.02% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and CBUG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PSWD.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
CBUG.DE
Сравнение PSWD.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD.DE | CBUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 4.63 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 17.68 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и CBUG.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и CBUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -24.57% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -7.24% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -24.57% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.41% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.90% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и CBUG.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.35% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.37% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.00% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 13.98% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.66% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.66% | -1.49% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и CBUG.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и CBUG.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.68% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.10% for CBUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и CBUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор