PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.DE с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%.


CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
10 лет*

XDWL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.65%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.98%
1 год
23.78%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и XDWL.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)
14.43%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
10.94%7.90%26.08%20.26%-13.81%3.48%

Correlation

The correlation between CBUG.DE and XDWL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between CBUG.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Доходность на риск

CBUG.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBUG.DEXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.66

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

14.44

+0.22

CBUG.DE vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWL.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBUG.DEXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и XDWL.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и XDWL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUG.DEXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-33.65%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.49%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-21.63%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.56%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.65%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и XDWL.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUG.DEXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.62%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.73%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.09%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.14%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.12%

+1.59%

Сравнение комиссий CBUG.DE и XDWL.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и XDWL.DE

CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%

Часто задаваемые вопросы


CBUG.DE and XDWL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.

CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.DE and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.DE и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор