PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSVIX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSVIX с DHSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSVIX returned 7.02%/yr vs 10.37%/yr for DHSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSVIX charges 0.82%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.

Доходность

Сравнение доходности PSVIX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSVIX показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 25.43%. За последние 10 лет акции PSVIX уступали акциям DHSCX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.37% соответственно.

PSVIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
11.20%
С начала года
18.03%
1 год
24.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.47%
10 лет*
7.02%

DHSCX

1 день
0.36%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
16.23%
С начала года
25.43%
1 год
36.97%
3 года*
19.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSVIX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		18.03%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		25.43%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%

Correlation

The correlation between PSVIX and DHSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2000 г.

0.92

The correlation between PSVIX and DHSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с AZMIXPSVIX с ANVIXPSVIX с AVALXPSVIX с ALOIXPSVIX с ARSMX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с DHEIXDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHMAX

Доходность на риск

PSVIX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSVIX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSVIXDHSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.87

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.48

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

11.16

-2.87

PSVIX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSVIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSCX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSVIX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSVIX и DHSCX

Максимальная просадка PSVIX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSVIX и DHSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSVIXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-53.15%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.02%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-28.41%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.41%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-46.19%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.97%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.28%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.43%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSVIX и DHSCX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) составляет 3.32%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSVIXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.12%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

13.91%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.70%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

21.47%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.20%

-0.04%

Сравнение комиссий PSVIX и DHSCX

PSVIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSVIX и DHSCX

Дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DHSCX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		4.63%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.77%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%

Часто задаваемые вопросы

PSVIX and DHSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.12%) compared to PSVIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PSVIX dropped -55.62% vs DHSCX's -53.15%.

DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSVIX и DHSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор