PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTVY с BMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSTVY с BMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTVY (Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSTVY in Banks - Regional, BMO in Banks - Diversified. Over the past 5 years, PSTVY returned 4.78%/yr vs 14.24%/yr for BMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSTVY и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTVY показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 28.80%.

PSTVY

1 день
3.54%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-6.40%
1 год
2.64%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—

BMO

1 день
-0.51%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.80%
6 месяцев
29.74%
1 год
57.46%
3 года*
29.12%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTVY и BMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSTVY
Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR		-2.41%16.84%41.90%-19.74%-10.86%32.82%-0.00%
BMO
Bank of Montreal		28.80%39.59%2.98%15.24%-12.41%48.15%40.01%

Correlation

The correlation between PSTVY and BMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTVY:

$77.71B

BMO:

$85.20B

EPS

PSTVY:

$15.32

BMO:

$14.56

Коэффициент P/E

PSTVY:

0.84

BMO:

11.29

Коэффициент PEG

PSTVY:

0.00

BMO:

0.52

Коэффициент P/S

PSTVY:

0.15

BMO:

1.43

Коэффициент P/B

PSTVY:

0.08

BMO:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PSTVY:

$498.20B

BMO:

$77.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTVY:

$328.80B

BMO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

PSTVY:

$71.74B

BMO:

$14.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR

Bank of Montreal

Часто сравнивают с PSTVY:
PSTVY с RNMBY
Часто сравнивают с BMO:
BMO с TDBMO с BNSBMO с ryBMO с RYBMO с VOOBMO с CMBMO с JPM

Доходность на риск

PSTVY vs. BMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTVY
Ранг доходности на риск PSTVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BMO
Ранг доходности на риск BMO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTVY c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTVYBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
3.04

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.97

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.97

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

18.42

-17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTVY vs. BMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTVY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BMO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTVY и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTVYBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

3.04

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PSTVY и BMO

Максимальная просадка PSTVY за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTVY и BMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTVYBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-68.17%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-11.62%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.51%

-18.56%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.23%

-33.94%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-0.61%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-11.43%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.13%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTVY и BMO

Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PSTVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTVYBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

5.31%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

15.68%

+25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

18.98%

+36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

21.34%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.34%

23.66%

+25.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTVY и BMO

Дивидендная доходность PSTVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BMO в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO
Bank of Montreal		2.93%3.55%4.60%4.76%4.62%3.95%4.15%3.96%4.78%4.45%4.73%5.74%
PSTVY
Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR		2.69%2.30%9.55%8.07%6.27%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTVY и BMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
144.59B
19.26B
(PSTVY) Общая выручка
(BMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTVY и BMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR и Bank of Montreal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.7%
45.6%
Активы портфеля
PSTVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 82.02B при выручке в 144.59B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

PSTVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 27.47B при выручке в 144.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

BMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

PSTVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 25.57B при выручке в 144.59B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

BMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

PSTVY and BMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTVY has higher volatility (18.32%) compared to BMO (5.31%). In terms of maximum drawdown, PSTVY dropped -56.10% vs BMO's -68.17%.

BMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTVY и BMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор