PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTVY с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSTVY с RNMBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTVY (Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. PSTVY operates in Banks - Regional (Financial Services), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PSTVY returned 4.78%/yr vs 69.47%/yr for RNMBY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSTVY и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTVY показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.64%.

PSTVY

1 день
3.54%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-6.40%
1 год
2.64%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-0.07%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-21.60%
1 год
-32.06%
3 года*
78.14%
5 лет*
69.47%
10 лет*
37.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTVY и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSTVY
Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR		-2.41%16.84%41.90%-19.74%-10.86%32.82%-0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.64%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%13.72%

Correlation

The correlation between PSTVY and RNMBY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTVY:

$77.71B

RNMBY:

$64.45B

EPS

PSTVY:

$15.32

RNMBY:

$3.56

Коэффициент P/E

PSTVY:

0.84

RNMBY:

77.49

Коэффициент PEG

PSTVY:

0.00

RNMBY:

3.54

Коэффициент P/S

PSTVY:

0.15

RNMBY:

5.83

Коэффициент P/B

PSTVY:

0.08

RNMBY:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

PSTVY:

$498.20B

RNMBY:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTVY:

$328.80B

RNMBY:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

PSTVY:

$71.74B

RNMBY:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с PSTVY:
PSTVY с BMO
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

PSTVY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTVY
Ранг доходности на риск PSTVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTVY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTVYRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.75

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.93

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.79

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.78

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTVY vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTVY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTVY и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTVYRNMBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.75

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.56

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PSTVY и RNMBY

Максимальная просадка PSTVY за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTVY и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTVYRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-67.75%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-44.06%

+22.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.51%

-44.06%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.23%

-44.06%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-40.36%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-16.70%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

19.62%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTVY и RNMBY

Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR (PSTVY) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что PSTVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTVYRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

16.91%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

34.14%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

46.66%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

44.75%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.34%

41.54%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTVY и RNMBY

Дивидендная доходность PSTVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTVY
Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR		2.69%2.30%9.55%8.07%6.27%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTVY и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
144.59B
1.97B
(PSTVY) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTVY и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.7%
21.9%
Активы портфеля
PSTVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 82.02B при выручке в 144.59B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

PSTVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 27.47B при выручке в 144.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

PSTVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Savings Bank of China Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 25.57B при выручке в 144.59B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

PSTVY and RNMBY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTVY has higher volatility (18.32%) compared to RNMBY (16.91%). In terms of maximum drawdown, PSTVY dropped -56.10% vs RNMBY's -67.75%.

PSTVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTVY и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор