PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с PAPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 13.93% for PAPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.33%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.15%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.23%
1 год
13.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и PAPI

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%13.42%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.33%6.33%4.86%

Correlation

The correlation between PSTR and PAPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов PSTR и PAPI

Секторы
PSTR
PAPI

Технологии

37.5%
12.5%

Здравоохранение

11.8%
10.7%

Финансовые услуги

9.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.1%

Промышленность

7.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.1%

Энергетика

3.8%
11.6%

Коммунальные услуги

3.1%
10.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
7.8%

Технологии

PSTR
37.5%
PAPI
12.5%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
PAPI
10.7%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
PAPI
9.9%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
PAPI
12.1%

Промышленность

PSTR
7.4%
PAPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
PAPI
10.1%

Энергетика

PSTR
3.8%
PAPI
11.6%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
PAPI
10.1%

Недвижимость

PSTR
1.9%
PAPI

-

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
PAPI
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

PSTR vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.34

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.03

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.04

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

5.44

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.34

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.89

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PSTR и PAPI

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, примерно равная максимальной просадке PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-14.27%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.86%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.59%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.73%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.57%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и PAPI

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.01%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.00%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.46%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

11.75%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

11.75%

+0.80%

Сравнение комиссий PSTR и PAPI

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и PAPI

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PAPI в 7.58%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.58%7.59%7.07%1.45%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and PAPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to PAPI (2.01%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PSTR leads with 17.80% vs 13.93% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSTR has performed better with a 17.80% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

PAPI has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.29% for PAPI.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор