Сравнение PSTR с PRMR
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while PRMR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PeakShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSTR charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for PRMR.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и PRMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PRMR с доходностью 7.24%.
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRMR
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и PRMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.83% | 0.82% |
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 7.24% | -0.32% |
Correlation
The correlation between PSTR and PRMR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. PRMR — Ранг доходности на риск
PSTR
PRMR
Сравнение PSTR c PRMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | PRMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | PRMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и PRMR
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки PRMR в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и PRMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | PRMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -9.41% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.24% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.47% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и PRMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | PRMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 14.04% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.04% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.04% | -1.49% |
Сравнение комиссий PSTR и PRMR
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PRMR в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и PRMR
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как PRMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and PRMR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRMR is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRMR is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
PSTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for PRMR.
PSTR is categorized as Derivative Income, while PRMR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 1.05% for PRMR.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и PRMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор