PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с FTQI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PSTR is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.21% vs 24.70% for FTQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 10.11%.

PSTR

1 день
2.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.47%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.70%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и FTQI

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		9.13%10.31%12.04%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.11%12.68%12.72%

Correlation

The correlation between PSTR and FTQI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between PSTR and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и FTQI

Секторы
PSTR
FTQI

Технологии

38.4%
49.4%

Здравоохранение

11.5%
6.0%

Финансовые услуги

9.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.5%

Промышленность

7.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.2%

Энергетика

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Технологии

PSTR
38.4%
FTQI
49.4%

Здравоохранение

PSTR
11.5%
FTQI
6.0%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.4%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.8%
FTQI
10.5%

Промышленность

PSTR
7.3%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.0%
FTQI
6.2%

Энергетика

PSTR
3.5%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

PSTR
2.9%
FTQI
1.5%

Недвижимость

PSTR
1.9%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

PSTR
1.6%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с BUYWPSTR с CHPY
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

PSTR vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTRFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.35

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.01

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

19.01

-5.46

PSTR vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTR и FTQI

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-19.42%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.24%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.45%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.74%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и FTQI

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.19%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.53%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.63%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.82%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

13.28%

-0.67%

Сравнение комиссий PSTR и FTQI

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и FTQI

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FTQI в 11.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.18%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.85%4.96%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and FTQI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (3.95%) compared to FTQI (3.19%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 24.70% vs 17.21% for PSTR. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 24.70% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

FTQI has the higher dividend yield at 11.18%, compared with 4.85% for PSTR.

PSTR is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PeakShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор