PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PSTR is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и DBO

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%13.42%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%-3.71%

Correlation

The correlation between PSTR and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between PSTR and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов PSTR и DBO

Секторы
PSTR
DBO

Технологии

37.5%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Финансовые услуги

9.7%
116.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PSTR
37.5%
DBO

-

Здравоохранение

PSTR
11.8%
DBO

-

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
DBO

-

Промышленность

PSTR
7.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
DBO

-

Энергетика

PSTR
3.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
DBO

-

Недвижимость

PSTR
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PSTR vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.71

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.99

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

8.09

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.01

+1.22

Просадки

Сравнение просадок PSTR и DBO

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-90.18%

+75.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-18.19%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-53.65%

+51.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-62.25%

+60.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

8.96%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и DBO

Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 2.92%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

11.00%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

28.43%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

34.63%

-25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

32.31%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

31.79%

-19.24%

Сравнение комиссий PSTR и DBO

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и DBO

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to PSTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs 17.80% for PSTR. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

PSTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.99% for DBO.

PSTR is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: PeakShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор