PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с COMT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PSTR is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.21% vs 25.82% for COMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 21.33%.

PSTR

1 день
2.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.44%
1 месяц
-11.08%
С начала года
21.33%
6 месяцев
20.82%
1 год
25.82%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и COMT

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		9.13%10.31%12.04%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		21.33%6.07%-4.07%

Correlation

The correlation between PSTR and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г.

0.01

The correlation between PSTR and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с BUYWPSTR с CHPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PSTR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTRCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.22

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.73

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.47

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

6.33

+7.22

PSTR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTR и COMT

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-51.89%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-17.57%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-17.31%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-24.00%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

4.07%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и COMT

Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 3.95%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.65%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

19.49%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

21.25%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

21.17%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

18.88%

-6.27%

Сравнение комиссий PSTR и COMT

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и COMT

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности COMT в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.38%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.85%4.96%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.65%) compared to PSTR (3.95%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.82% vs 17.21% for PSTR. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.82% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

COMT has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 4.85% for PSTR.

PSTR is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PeakShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.48% for COMT.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор