PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и CAOS

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%13.42%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.08%

Correlation

The correlation between PSTR and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов PSTR и CAOS

Секторы
PSTR
CAOS

Технологии

37.5%
33.1%

Здравоохранение

11.8%
9.6%

Финансовые услуги

9.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.0%

Промышленность

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.4%

Энергетика

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

PSTR
37.5%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
CAOS
10.0%

Промышленность

PSTR
7.4%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
CAOS
5.4%

Энергетика

PSTR
3.8%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
CAOS
2.6%

Недвижимость

PSTR
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PSTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.03

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.57

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

6.37

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.27

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PSTR и CAOS

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-3.60%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-0.76%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.99%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.90%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.30%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и CAOS

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.27%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

1.03%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

1.53%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

4.25%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

4.25%

+8.30%

Сравнение комиссий PSTR и CAOS

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и CAOS

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, PSTR leads with 17.80% vs 1.94% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSTR has performed better with a 17.80% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

PSTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for CAOS.

PSTR is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: PeakShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.63% for CAOS.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор