Сравнение PSTQX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.25% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PSTQX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.74% соответственно.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и STBFX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
PSTQX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
PSTQX
STBFX
Сравнение PSTQX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.08 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 6.79 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 17.29 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и STBFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и STBFX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и STBFX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -6.79% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.60% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -6.68% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | -6.79% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.41% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.62% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.24% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и STBFX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеют волатильность 0.79% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.43% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.13% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.25% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.00% | +0.67% |