PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с PULS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%1.45%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий PSTQX и PULS

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

PSTQX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

9.23

-7.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

18.34

-15.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

5.29

-3.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

13.86

-11.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

95.78

-84.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

9.23

-7.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

5.73

-5.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.46

-1.49

Корреляция

Корреляция между PSTQX и PULS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и PULS

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PULS в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и PULS

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-5.85%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.34%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-0.79%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.09%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и PULS

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.15%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.28%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

0.52%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

0.70%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

1.34%

+1.33%