Сравнение PSTQX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.34% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и DHEAX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
PSTQX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
PSTQX
DHEAX
Сравнение PSTQX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 4.21 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 6.76 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 9.96 | -7.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 38.15 | -27.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 4.21 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.78 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и DHEAX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и DHEAX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -12.34% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.50% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -5.06% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.19% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.82% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.13% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и DHEAX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.43% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.80% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.19% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.51% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.29% | +0.38% |