PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с EAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. PSTP is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 9.15%/yr for EAPR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.71%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.37%
1 год
16.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и EAPR

2026 (YTD)2025202420232022
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%13.64%-2.80%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		7.71%14.80%2.86%8.19%-0.95%

Correlation

The correlation between PSTP and EAPR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between PSTP and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTP и EAPR

Секторы
PSTP
EAPR

Технологии

36.2%
36.9%

Финансовые услуги

11.9%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

PSTP
36.2%
EAPR
36.9%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
EAPR
19.5%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
EAPR
6.9%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
EAPR
9.5%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
EAPR
2.9%

Промышленность

PSTP
8.1%
EAPR
7.5%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
EAPR
3.0%

Энергетика

PSTP
3.5%
EAPR
4.1%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
EAPR
2.1%

Недвижимость

PSTP
1.9%
EAPR
1.1%

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
EAPR
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PBQQPSTP с PJAN
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

PSTP vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.16

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.29

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.50

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

29.00

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PSTP и EAPR

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-17.65%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.73%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-10.24%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.73%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.06%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.58%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и EAPR

Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 1.55%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.47%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

6.96%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

7.77%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.16%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.09%

-0.84%

Сравнение комиссий PSTP и EAPR

И PSTP, и EAPR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и EAPR

Ни PSTP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSTP and EAPR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.47%) compared to PSTP (1.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs EAPR's -17.65%.

On 3-year performance, PSTP leads with 10.90% vs 9.15% for EAPR. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSTP has performed better with a 10.90% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSTP and EAPR have the same expense ratio: 0.89% per year.

PSTP and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор