Сравнение PSTIX с URPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и URPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 17.25% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против -26.53% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
URPIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- -21.83%
- 3 года*
- -23.45%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -26.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и URPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
URPIX
Сравнение PSTIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.75 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.49 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и URPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и URPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 2.33% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и URPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и URPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.91% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -48.95% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -72.81% | +39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -96.41% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -99.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -78.94% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 40.81% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и URPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.48% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 18.09% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 36.11% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 33.76% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 35.55% | -11.81% |