Сравнение PSTIX с URPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -28.74% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
URPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.76%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -30.42%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- -28.74%
Сравнение доходности по годам PSTIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.80% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between PSTIX and URPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between PSTIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
URPIX
Сравнение PSTIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.69 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и URPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.92% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -36.09% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -69.89% | +35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -76.97% | +39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -96.96% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.92% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -79.07% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 20.96% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и URPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.77% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 18.14% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 23.81% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 33.82% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 35.61% | -11.86% |
Сравнение комиссий PSTIX и URPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и URPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.32% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PSTIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (5.77%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs URPIX's -99.92%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор