Сравнение PSTAX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -8.80% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у VIISX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.50% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
VIISX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и VIISX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
PSTAX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
PSTAX
VIISX
Сравнение PSTAX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.25 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.73 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и VIISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и VIISX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VIISX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.08% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и VIISX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -50.31% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -14.94% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -50.31% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -50.31% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -19.71% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -11.24% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и VIISX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.02% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.59% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.85% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.06% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 15.33% | +8.20% |