Сравнение PSTAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.72% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и TVRIX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
PSTAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
PSTAX
TVRIX
Сравнение PSTAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.43 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.48 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.06 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и TVRIX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и TVRIX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -39.36% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -8.45% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -24.87% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -39.36% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -9.20% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -6.10% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.06% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и TVRIX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.44% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.84% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 12.61% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 14.46% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.80% | +5.76% |