Сравнение PSTAX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.94% против 21.43% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и FCGSX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
PSTAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
PSTAX
FCGSX
Сравнение PSTAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 2.02 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.25 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.23 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.40 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и FCGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и FCGSX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и FCGSX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -38.77% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -13.10% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -38.77% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -38.77% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -10.42% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -7.05% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.88% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и FCGSX
Текущая волатильность для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) составляет 6.17%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.66% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.74% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 23.80% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 23.62% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.15% | +0.38% |