Сравнение PSTAX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции AMRGX немного отстают с 10.41%.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и AMRGX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
PSTAX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
PSTAX
AMRGX
Сравнение PSTAX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.12 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.99 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.37 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и AMRGX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и AMRGX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, примерно равная максимальной просадке AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -80.32% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -13.98% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -35.42% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -35.42% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -13.98% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -40.45% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.82% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и AMRGX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.17% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.18% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 23.49% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 28.26% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 21.84% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.30% | +2.23% |