Сравнение PSSMX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PSSMX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.62% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и POSIX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PSSMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PSSMX
POSIX
Сравнение PSSMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.66 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.54 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и POSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и POSIX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и POSIX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -68.45% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.67% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -34.15% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -41.70% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -11.02% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -14.02% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и POSIX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.82% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.34% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 14.27% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.24% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.96% | +5.96% |