Сравнение PSSMX с PLTNX
PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSSMX returned 11.50%/yr vs 12.07%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSSMX charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и PLTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью 8.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции PLTNX немного впереди с 12.07%.
PSSMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 11.50%
PLTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам PSSMX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 20.20% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 8.74% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Correlation
The correlation between PSSMX and PLTNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between PSSMX and PLTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSSMX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PSSMX
PLTNX
Сравнение PSSMX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSSMX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.58 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 11.42 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и PLTNX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и PLTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSSMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -32.71% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.66% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -16.66% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.48% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -32.71% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -4.76% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.95% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 4.95%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSSMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.41% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 10.61% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 12.85% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 15.63% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 15.83% | +7.08% |
Сравнение комиссий PSSMX и PLTNX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и PLTNX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности PLTNX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.22% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.30% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
PSSMX and PLTNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTNX has higher volatility (5.41%) compared to PSSMX (4.95%). In terms of maximum drawdown, PSSMX dropped -58.43% vs PLTNX's -32.71%.
PSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSSMX и PLTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор