Сравнение PSSMX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 9.56% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и CSMDX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
PSSMX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
PSSMX
CSMDX
Сравнение PSSMX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.52 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и CSMDX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и CSMDX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -37.28% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.33% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.60% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.03% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -5.84% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и CSMDX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.30% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.48% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.41% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.15% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 19.26% | +3.66% |