Сравнение PSRW.L с ^GSPC
PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PSRW.L returned 11.70%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSRW.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PSRW.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.96% соответственно.
PSRW.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 11.70%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам PSRW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 14.64% | 19.97% | 12.95% | 10.09% | 2.42% | 22.39% | 2.67% | 17.83% | -7.86% | 9.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between PSRW.L and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between PSRW.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PSRW.L
^GSPC
Сравнение PSRW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.39 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 8.68 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и ^GSPC
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -37.07% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.03% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -22.15% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -22.15% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -26.01% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.55% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -5.29% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.20% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.89% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.97% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.03% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 15.96% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 18.05% | -3.71% |
Часто задаваемые вопросы
PSRW.L and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор