Сравнение PSRW.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и S&P 500 Index (^GSPC).
PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.44% | 19.97% | 12.95% | 10.09% | 2.42% | 22.39% | 2.67% | 17.83% | -7.86% | 9.35% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.36% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Разные валюты инструментов
PSRW.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PSRW.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.04% соответственно.
PSRW.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 12.09%
^GSPC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PSRW.L
^GSPC
Сравнение PSRW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.15 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.22 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 4.79 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSRW.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и ^GSPC
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -56.78% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.14% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -25.43% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -33.92% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.78% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.75% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.60% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 4.24%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.58% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.50% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 18.75% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.90% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.17% | -3.72% |