Сравнение PSRW.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
PSRW.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRW.L или VWRL.L.
Корреляция
Корреляция между PSRW.L и VWRL.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и VWRL.L
Основные характеристики
PSRW.L:
1.59
VWRL.L:
1.71
PSRW.L:
2.21
VWRL.L:
2.41
PSRW.L:
1.30
VWRL.L:
1.32
PSRW.L:
2.41
VWRL.L:
2.77
PSRW.L:
8.37
VWRL.L:
12.18
PSRW.L:
1.86%
VWRL.L:
1.39%
PSRW.L:
9.78%
VWRL.L:
9.97%
PSRW.L:
-49.62%
VWRL.L:
-24.98%
PSRW.L:
-0.58%
VWRL.L:
-1.13%
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции PSRW.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.01% соответственно.
PSRW.L
5.72%
0.30%
10.22%
15.76%
10.95%
9.91%
VWRL.L
3.40%
-1.13%
10.41%
17.13%
11.56%
12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRW.L и VWRL.L
PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRW.L и VWRL.L
PSRW.L
VWRL.L
Сравнение PSRW.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и VWRL.L
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VWRL.L в 0.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 2.17% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% | 1.77% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.80% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и VWRL.L
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.