Сравнение PSRW.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
PSRW.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRW.L или VT.
Корреляция
Корреляция между PSRW.L и VT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и VT
Основные характеристики
PSRW.L:
1.59
VT:
1.47
PSRW.L:
2.21
VT:
2.02
PSRW.L:
1.30
VT:
1.27
PSRW.L:
2.41
VT:
2.17
PSRW.L:
8.37
VT:
8.63
PSRW.L:
1.86%
VT:
2.05%
PSRW.L:
9.78%
VT:
12.04%
PSRW.L:
-49.62%
VT:
-50.27%
PSRW.L:
-0.58%
VT:
-1.66%
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции PSRW.L превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.27% соответственно.
PSRW.L
5.72%
0.30%
10.22%
15.76%
10.95%
9.91%
VT
3.77%
0.55%
4.99%
15.76%
10.56%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRW.L и VT
PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRW.L и VT
PSRW.L
VT
Сравнение PSRW.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и VT
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VT в 1.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 2.17% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% | 1.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и VT
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.62%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и VT
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.