PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRW.L с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

PSRW.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRW.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		4.44%19.97%8.70%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		4.14%22.57%2.99%
Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.

PSRW.L

1 день
1.59%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
22.33%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.09%

EXUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPCPSRW.L с IQDG
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий PSRW.L и EXUS.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.

PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

PSRW.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.34

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.83

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.33

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

9.47

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Корреляция

Корреляция между PSRW.L и EXUS.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и EXUS.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.93%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и EXUS.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRW.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-12.85%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.74%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.54%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.34%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.68%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRW.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.21%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.89%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.13%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

13.15%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.15%

+1.30%