PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRE.L returned 12.75%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%11.35%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between PSRE.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between PSRE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и PRIE.L

Секторы
PSRE.L
PRIE.L

Финансовые услуги

21.5%
24.2%

Энергетика

13.2%
5.2%

Промышленность

12.0%
19.2%

Здравоохранение

10.6%
13.4%

Сырьевые материалы

9.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Технологии

4.7%
9.4%

Коммунальные услуги

4.3%
4.6%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
PRIE.L
24.2%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
PRIE.L
5.2%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
PRIE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
PRIE.L
3.3%

Технологии

PSRE.L
4.7%
PRIE.L
9.4%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
PRIE.L
4.6%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

PSRE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.59

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.82

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

6.58

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и PRIE.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-29.33%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.55%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-13.25%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-15.93%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.57%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-4.68%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и PRIE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.25%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.15%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.11%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.94%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.52%

-0.48%

Сравнение комиссий PSRE.L и PRIE.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и PRIE.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PRIE.L в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and PRIE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор