PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSRE.L returned 18.19%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.15%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%4.33%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between PSRE.L and JRDE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between PSRE.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и JRDE.L

Секторы
PSRE.L
JRDE.L

Финансовые услуги

21.5%
23.7%

Энергетика

13.2%
5.2%

Промышленность

12.0%
20.4%

Здравоохранение

10.6%
13.3%

Сырьевые материалы

9.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Технологии

4.7%
8.7%

Коммунальные услуги

4.3%
6.0%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
JRDE.L
23.7%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
JRDE.L
5.2%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
JRDE.L
20.4%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
JRDE.L
13.3%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
JRDE.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
JRDE.L
3.6%

Технологии

PSRE.L
4.7%
JRDE.L
8.7%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
JRDE.L
6.0%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.61

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
6.52

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.70

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

19.75

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и JRDE.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-24.20%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.94%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.84%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.36%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-7.38%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.16%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и JRDE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.19%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.30%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

38.77%

-27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

22.96%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

22.96%

-6.92%

Сравнение комиссий PSRE.L и JRDE.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и JRDE.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности JRDE.L в 26.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and JRDE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор