PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRAX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRAX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSRAX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRAX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с PMAIXPSRAX с MYFRX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий PSRAX и MZLSX

PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PSRAX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRAX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRAXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.65

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.75

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.58

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

12.66

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRAX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRAX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRAXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.65

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.16

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.67

-0.35

Корреляция

Корреляция между PSRAX и MZLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRAX и MZLSX

Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRAX и MZLSX

Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRAXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-12.66%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.61%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-6.09%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.61%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.86%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRAX и MZLSX

Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRAXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.81%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.15%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.59%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

1.59%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

2.13%

+2.60%