Сравнение PSRAX с BRW
PSRAX (Pioneer Strategic Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PSRAX returned 1.11%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSRAX charges 1.01%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
PSRAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.89%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSRAX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 0.49% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.38% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PSRAX and BRW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRAX vs. BRW — Ранг доходности на риск
PSRAX
BRW
Сравнение PSRAX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRAX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.22 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -0.37 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и BRW
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -17.74% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -17.74% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -17.74% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.74% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -8.23% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.06% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 10.44% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и BRW
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.10%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.37% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 8.42% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 13.46% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 12.95% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 12.87% | -8.09% |
Сравнение комиссий PSRAX и BRW
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и BRW
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.81% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
PSRAX and BRW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to PSRAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, PSRAX dropped -18.59% vs BRW's -17.74%.
PSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSRAX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор