Сравнение PSQO с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
PSQO и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQO и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQO и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 7.05% | 1.59% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQO и SOFR
PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
PSQO vs. SOFR — Ранг доходности на риск
PSQO
SOFR
Сравнение PSQO c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQO | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 5.09 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.21 | 7.46 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 3.77 | -1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 10.15 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.68 | 43.07 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 5.09 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.09 | 5.01 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между PSQO и SOFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQO и SOFR
Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок PSQO и SOFR
Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -0.41% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.41% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.03% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQO и SOFR
Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PSQO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.08% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.76% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.81% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.85% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.85% | +1.15% |