PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQO с PSQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQO с PSQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both exchange-traded funds - PSQO is a Multisector Bonds fund actively managed by Palmer Square, while PSQA is a CLO fund tracking the Palmer Square CLO Senior Debt Index. PSQO is actively managed, while PSQA is passively managed. Over the past year, PSQO returned 5.70% vs 5.59% for PSQA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PSQO charges 0.52%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.

Доходность

Сравнение доходности PSQO и PSQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PSQA с доходностью 2.79%.

PSQO

1 день
0.19%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
2.42%
С начала года
2.50%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQA

1 день
-0.10%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.43%
С начала года
2.79%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQO и PSQA

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		2.50%7.05%1.96%
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF		2.79%5.82%1.80%

Correlation

The correlation between PSQO and PSQA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Palmer Square CLO Senior Debt ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с RMIFPSQO с AGGAPSQO с AINPPSQO с PYLDPSQO с SIFIPSQO с UYLDPSQO с JPLD
Часто сравнивают с PSQA:
PSQA с ACLOPSQA с BCLOPSQA с CLOAPSQA с CLOOPSQA с PAAAPSQA с CLOCPSQA с ICLO

Доходность на риск

PSQO vs. PSQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSQA
Ранг доходности на риск PSQA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c PSQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQOPSQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.29

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.04
3.70

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

7.19

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.81

23.48

+11.33

PSQO vs. PSQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа PSQA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и PSQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQO и PSQA

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и PSQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQOPSQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-1.25%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.78%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.16%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.24%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и PSQA

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.67%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQOPSQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.07%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.45%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.35%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.35%

-0.35%

Сравнение комиссий PSQO и PSQA

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и PSQA

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PSQA в 4.12%

ПозицияTTM20252024
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF		4.12%4.48%1.45%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.52%4.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

PSQO and PSQA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQA has higher volatility (1.21%) compared to PSQO (0.67%). In terms of maximum drawdown, PSQO dropped -0.76% vs PSQA's -1.25%.

On 1-year performance, PSQO leads with 5.70% vs 5.59% for PSQA. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PSQO has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSQO has performed better with a 5.70% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.

PSQO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.12% for PSQA.

PSQO is categorized as Multisector Bonds, while PSQA is CLO. Their fees differ too: 0.52% for PSQO and 0.21% for PSQA.

PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQO и PSQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор