PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с HFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).

PSQO и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и HFSI

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с OOSPPSQO с PAAAPSQO с FLXR
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR

Сравнение комиссий PSQO и HFSI

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
HFSI
Hartford Strategic Income ETF

Доходность на риск

PSQO vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOHFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.50

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.05

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.30

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.81

+6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

7.08

+22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа HFSI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.50

+2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.46

+2.63

Корреляция

Корреляция между PSQO и HFSI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и HFSI

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности HFSI в 5.65%

TTM20252024202320222021
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и HFSI

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и HFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-19.34%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.54%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.32%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.91%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и HFSI

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.64%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.38%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.27%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.01%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.01%

-3.01%