PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPTX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.


PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий PSPTX и FLCPX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

PSPTX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPTXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.50

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

6.39

-3.06

PSPTX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPTXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSPTX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и FLCPX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и FLCPX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPTXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-33.87%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.14%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-24.40%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-33.87%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-6.23%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.24%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.53%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и FLCPX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPTXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.34%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.53%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.33%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.08%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.15%

+0.74%