Сравнение PSPSY с CPT
PSPSY (PSP Swiss Property AG) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSPSY in Real Estate - Services, CPT in REIT - Residential. Over the past year, PSPSY returned 13.87% vs 1.19% for CPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSPSY и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSPSY показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 3.41%.
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам PSPSY и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
CPT Camden Property Trust | 3.41% | -1.48% | 21.31% | 11.77% |
Correlation
The correlation between PSPSY and CPT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPSY vs. CPT — Ранг доходности на риск
PSPSY
CPT
Сравнение PSPSY c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSP Swiss Property AG (PSPSY) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPSY | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.03 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 0.15 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPSY | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PSPSY и CPT
Максимальная просадка PSPSY за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPSY и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPSY | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -75.31% | +62.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.05% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -26.47% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -12.90% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 8.58% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPSY и CPT
Текущая волатильность для PSP Swiss Property AG (PSPSY) составляет 0.00%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PSPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPSY | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.33% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 14.32% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.41% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 22.70% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 24.37% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPSY и CPT
Дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CPT в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.74% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSPSY и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PSP Swiss Property AG и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSPSY and CPT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (5.33%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSPSY dropped -12.53% vs CPT's -75.31%.
PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPSY и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор