Сравнение PSPSY с CLILF
PSPSY (PSP Swiss Property AG) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, PSPSY returned 13.87% vs -9.95% for CLILF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSPSY и CLILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSPSY показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у CLILF с доходностью -2.17%.
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- 6 месяцев
- -2.17%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSPSY и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | -2.17% | -3.06% | -1.09% | -2.14% |
Correlation
The correlation between PSPSY and CLILF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPSY vs. CLILF — Ранг доходности на риск
PSPSY
CLILF
Сравнение PSPSY c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSP Swiss Property AG (PSPSY) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSPSY | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.33 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.59 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSPSY и CLILF
Максимальная просадка PSPSY за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPSY и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPSY | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -66.07% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -30.32% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -57.50% | +57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -44.31% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 16.94% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPSY и CLILF
Текущая волатильность для PSP Swiss Property AG (PSPSY) составляет 3.72%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PSPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPSY | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 8.48% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 45.15% | -37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 62.14% | -45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 79.23% | -48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 79.23% | -48.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPSY и CLILF
Дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CLILF в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 4.02% | 0.00% | 0.00% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSPSY и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PSP Swiss Property AG и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSPSY and CLILF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (8.48%) compared to PSPSY (3.72%). In terms of maximum drawdown, PSPSY dropped -12.53% vs CLILF's -66.07%.
PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPSY и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор