Сравнение PSPFX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.50% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и UGSDX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
PSPFX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
PSPFX
UGSDX
Сравнение PSPFX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 3.60 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и UGSDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и UGSDX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и UGSDX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -2.83% | -76.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | 0.00% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -2.83% | -36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -2.83% | -53.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | 0.00% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -0.30% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.00% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и UGSDX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 0.00% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 0.69% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 1.05% | +26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 1.78% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 1.55% | +20.09% |