Сравнение PSPFX с EGLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и EGLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и EGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 25.52% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у EGLIX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям EGLIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.73% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
EGLIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и EGLIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EGLIX в 1.40%.
Доходность на риск
PSPFX vs. EGLIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
EGLIX
Сравнение PSPFX c EGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | EGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.13 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.48 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.38 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 3.35 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.13 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и EGLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и EGLIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EGLIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.26% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и EGLIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке EGLIX в -78.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и EGLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -78.89% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -15.68% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -22.06% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -68.86% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.85% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -27.81% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.46% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и EGLIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.30% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 10.12% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 19.37% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 21.25% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 26.15% | -4.51% |