PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с DHIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-22.82%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

DHIVX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.31%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий PSPFX и DHIVX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.63

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.11

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.54

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.91

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.63

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между PSPFX и DHIVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и DHIVX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и DHIVX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-36.18%

-42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-7.73%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-20.41%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-3.31%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-5.65%

-37.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.98%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и DHIVX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

2.72%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

6.98%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

11.79%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

12.26%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

14.74%

+6.90%