PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPCX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPCX с PISIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSPCX (PIMCO StocksPLUS Fund Class C) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PSPCX is a S&P 500 fund actively managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSPCX returned 14.36%/yr vs 12.96%/yr for PISIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPCX charges 1.69%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PSPCX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPCX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции PSPCX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.96% соответственно.

PSPCX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.01%
6 месяцев
-1.46%
1 год
12.65%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.85%
10 лет*
14.36%

PISIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.74%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.40%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPCX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPCX
PIMCO StocksPLUS Fund Class C		8.01%7.00%22.72%24.17%-21.92%26.86%17.29%47.57%-6.34%21.34%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		11.74%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PSPCX and PISIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PSPCX and PISIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund Class C

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSPCX:
PSPCX с BSPPXPSPCX с SPIAXPSPCX с VFIAXPSPCX с USPRXPSPCX с SCPIXPSPCX с PLFIXPSPCX с PCN
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEM

Доходность на риск

PSPCX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPCX
Ранг доходности на риск PSPCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPCX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPCXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.48

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.01

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.02

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

7.19

-4.82

PSPCX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPCX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPCX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSPCX и PISIX

Максимальная просадка PSPCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPCX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPCXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-57.47%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-10.71%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-15.21%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-18.93%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.46%

-35.44%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.35%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.18%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.00%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPCX и PISIX

PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPCXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.79%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.06%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.70%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.24%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

14.44%

+4.47%

Сравнение комиссий PSPCX и PISIX

PSPCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPCX и PISIX

Дивидендная доходность PSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.75%, что больше доходности PISIX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.96%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PSPCX
PIMCO StocksPLUS Fund Class C		18.75%16.57%14.61%2.25%11.36%16.99%4.05%27.22%23.19%0.76%0.40%11.53%

Часто задаваемые вопросы

PSPCX and PISIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPCX has higher volatility (4.71%) compared to PISIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, PSPCX dropped -63.07% vs PISIX's -57.47%.

PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPCX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор